数字货币量化交易简单介绍

2019-05-25 15:51:03 比特币 量化交易

不管你愿不愿意相信,在这个信息发达的时代,始终都是时代在推着你前进。信息差才是获取利润的源泉。经常在一些网络媒体上出现一些新的词汇,面对这些知识大爆炸,很多人都在寻找财富的圣杯,唯恐落后于这个时代。今天我们就聊聊币圈中的量化交易。

什么是量化交易?

说起币圈,大家可能已经都不陌生了,那到底什么是币圈中的量化交易呢?那么,在讲“量化交易”之前,先认识一下什么是“搬砖”,这里的“搬砖”不是网络上的各种段子,而是实实在在的搬砖。

举个例子,一枚比特币在A市场的价格是100元,在B市场的价格是90元。大家有没有想过,同样是一枚比特币,按理说无论在哪个市场,其价格应该是一样的。如果当你发现,2个市场的比特币交易不一样,那么价格差就出现了。

B市场的比特币便宜,A市场的比特币较贵,那么从B市场买入,然后再A市场卖出,那么我就就能赚到这个价格差。把B市场的比特币搬到A市场卖,这就是比特币“搬砖”,早在几年前“搬砖”一般是人工操作的。

但是,后来由于比特币搬砖的人多了,大家都发现了这种交易机会,导致这种交易机会越来越少,市场趋于平稳,价格波动也比较小,基本维持在1%之内进行波动。这样一来,费很大的劲,浪费时间、浪费精力,甚至还有可能出现搬砖亏本的情况,因此,一些比较机制的小伙伴就想到了用电脑代替人为的主观判断。

由于电脑更善于高速计算、以及不知疲倦,甚电脑还能根据比特币的历史行情,通过大数据分析,筛选出更能给交易者带来超额收益的机会。并且使用量化交易也在最大程度上减少了交易者的主观情绪影响,即使在市场极度狂热和悲观的条件下,电脑都能很好的执行交易策略。

量化交易种类

在币圈中量化交易实际上和期货量化交易没有本质上的区别,甚至由于数字货币有多个市场和币种,这是它的玩法更加灵活,比如:传统的趋势交易、统计套利、跨市场搬砖、跨币种对冲等等。

  • l 趋势交易:趋势交易者相信价格反应一切,他们不管价格波动的真正原因,而是根据趋势原理和趋势指标,制定相应的交易策略,并根据策略信号进行买卖交易。
  • l 跨市场搬砖:这种交易方法我们文章前面提到过,也是在币圈用的比较多的交易方式,用一句话概括就是:低买高卖,赚取价差。
  • l 跨币种对冲:起初这种交易方式来源于股票的价值投资策略。举个例子,我想做多贵州茅台,但是当我做多的时候,我就承担了一种市场风险(因为市场价格涨跌是不确定的)。但是如果我在做多贵州茅台的同时做空五粮液,那么我就对冲了市场风险。虽然我不确定市场在未来究竟是上涨还是下跌,但贵州茅台好于五粮液,这个是确定的。因此,无论市场怎么走,我都是赚钱的。

量化交易特点

相对于主观交易,量化交易有非常明显的优势,首先量化交易比主观交易更快,人再快也快不过电脑,长期下来这是一个非常大的优势。其次,量化交易更有纪律性,它是典型的先计划再执行,电脑代替人去做交易,不会在盘中交易时受主观情绪的影响,更不会临时起意。

再者,量化交易有100%的执行力。做过主观交易的人,应该都明白,要想在实盘中做到知行合一,是一件很难的事情,特别是那些老交易者,应该都会有这种体会。有时候,赚钱的策略最后没赚到钱,往往是因为自己的执行力不够。

最后,量化交易更加科学,它可以根据历史数据,通过大数据归纳总结,提高策略的开发效率。并且在检测一个量化交易策略上,它的速度更快,通常几分钟之内就能完成,在策略优化上也是如此。

但是,退一步讲,尽管量化交易有诸多优势,但也存在这一定的风险,比如:容易受到历史数据不完整等因素,造成策略的幸存者偏差和过度优化。另外还有一部分硬件风险,比如:网络故障、停机停电等因素的影响。

投资有风险,交易需谨慎!



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