比特币量化套利策略指南

2019-05-29 16:33:00 比特币 量化交易

相对于股票和商品期货,比特币由于有更多的交易市场,更多的交易时间,并且长期处于政策灰色边缘,所以就形成了更多的交易机会。本篇我们将围绕着比特币为大家分享比特币多种套利方法。

在这之前,你至少需要几点准备:

  1. 1. 交易平台的账户
  2. 2. 正确的上网方式

现货套利

现货套利就是币圈中的搬砖,其原理是:同样的东西按理说,其价格应该是一样的,如果两个价格不一样,那么就产生了套利机会。举个例子:币安交易所的比特币价格为100元,bitfinex交易所的比特币交易为90元。

那么就可以在bitfinex交易所买入,然后提币到币安交易所卖出。因为比特币网络转账大约需要1个小时左右的时间进行确认,所以可以在bitmex交易所中,做空同等比例的比特币,来对冲,这1个小时内,比特币价格暴跌的风险。

当然还有一个方法就是,提前在两个套利交易所中同时存入比特币和钱,可以在比特币价格低的交易所买入N个,然后在比特币价格高的交易所卖出N个,这样就 可以避免因为在比特币交易中,跨平台转账造成的价格波动风险。

期现套利

这里的期现套利指的是比特币期货与比特币现货之间的套利方法,理论上比特币的期货价格就是比特币的未来的现货价格,所以比特币现货价格与比特币期货价格的差,应该等于该商品的持有成本。

那么,当比特币现货价格与比特币期货价格的差与持有成本相差很大的话,就出现了期限套利机会。比如:比特币现货价格是90元,比特币期货价格是100元,那么就可以买一个现货比特币,同时卖出做空同等比例的比特币期货。

随着交割时期的来临,比特币现货与比特币期货的价格差会越来越小,即比特币现货涨到95元,比特币期货跌倒95元,因为之前我们是以90元买入比特币现货,同时以100元做空比特币期货,那么就可以赚到他们的差价。

跨期套利

通常支持比特币期货的交易所,有比特币不同交割时期的合约,分别是:本周、次周、季度。期货都属于未来的价格,通常在市场预期相对稳定的情况下,不同交割合约之间的价格差应该是趋于稳定,可是一旦两者的价格差发生了变化,那么就有可能产生套利机会。

举个例子:比特币本周合约的价格与比特币季度合约的价格差通常都在-50~50之间,但假如有一天其价差超过了50到达了100,那么我们就可以做空这个价差,那么就做空比特币本周合约,同时做多比特币季度合约。直到其价差又趋于稳定,回到-50~50之间,平仓获利了结。

跨品种套利

我们都直到,在整个数字货币世界中,不止只有比特币期货合约。还有很多包括:以太坊、莱特币等等都可以做期货交易。那么这些山寨数字货币与比特币相比,有一个很明显的特点:比特币涨了一段时间,这些山寨币才开始涨;比特币跌了一段时间,这些山寨币才开始跌。

那么,有了这个现象,我们就可以设计一个相对应的跨品种套利策略。即:一旦比特币合约大涨,那么就快速做多山寨币合约。一旦比特币合约大跌,那么就快速做空山寨币合约。



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